Stress test: o que é, como se faz e para que serve?

O stress test é uma forma de análise de riscos de uma carteira de investimentos. Desse modo, são feitas diversas comparações em inúmeros cenários que poderiam impactar os investimentos.

O resultado do stress test mostra qual a robustez da carteira e quais são os ativos mais arriscados nela. Logo, fazer o stress test é uma maneira de melhorar sua carteira de investimentos, procurando reduzir os riscos.

Uma forma de diluir os riscos de uma carteira é por meio da diversificação, já que, distribuindo os ovos em várias cestas, é menos provável que ocorram grandes perdas, do que se deixar todos os ovos em uma cesta só. Leia e entenda!

O que é o stress test?

Stress test é uma ferramenta para analisar riscos. Basicamente, o que essa ferramenta faz é averiguar como os ativos de determinada carteira se comportam dependendo do que acontece com ela.

O nome stress test ou teste de estresse, deriva do fato de que são feitas inúmeras simulações até se chegar ao resultado. Ou seja, a palavra estresse é usada no sentido de desgaste, já que o teste é feito por meio do esforço de muitas simulações, até chegar ao resultado final.

Riscos

Além descobrir como os seus ativos se comportam dependendo de qual mudança ocorre, com o stress test também é possível estabelecer quais são os ativos com maiores riscos.

Isso porque, os ativos que mudam muito em vários cenários diferentes são mais arriscados de se ter em carteira. Dessa forma, analisando quais são os ativos com mais riscos, é possível estabelecer estratégias para diminuir os riscos.

Diversificação

Além disso, outra estratégia é a diversificação de carteira.

Mas atenção, essa diversificação deve ser feita não apenas entre empresas, mas também entre setores. Dessa maneira, caso uma empresa ou determinado setor sofra baixa, sua carteira inteira não estará em perigo.

Para compreender melhor como fazer essa diversificação, veja o vídeo de Raul Sena, o Investidor Sardinha:

Como funciona o stress test?

A verificação do stress test é feita por meio de uma simulação com as variáveis que poderiam impactar os investimentos. Essa análise pode ser feita em bancos, carteiras de investimentos ou gestoras.

Nos bancos, em especial, o teste de estresse é extremamente importante, já que eles são bastante afetados pelas taxas de juros e por inadimplências. Dessa maneira, o stress test é usado para analisar a força de suas carteiras e procurar meios de diluir os riscos.

As variáveis usadas pelas instituições para realizar a análise são, por exemplo: juros, inadimplência, ações, atividade econômicas, moeda e créditos.

Devido à impossibilidade de prever o que irá acontecer com cada variável, cada uma recebe um peso. Desse modo, torna-se possível simular o que aconteceria com os investimentos em vários cenários.

Como aplicar o stress test nos investimentos?

Como o teste de estresse é usado para verificar os riscos de uma carteira de investimentos, na sua análise é preciso levar em consideração a diversificação da carteira. Em outras palavras, é preciso avaliar qual o grau de influência de um ativo sobre os demais.

Já em relação às variáveis que afetam as carteiras de investimentos, devemos considerar:

• Política interna;
• Mercado internacional;
• Finanças públicas;
• Taxa Selic;
• Taxa de câmbio;
• PIB;
• Inflação.

Em síntese, para fazer o stress test, basta analisar historicamente como os ativos se comportaram quando cada uma dessas variáveis se alteraram.

Por exemplo, como seus investimentos reagiram à baixa da taxa Selic? Quando ocorreu o processo de impeachment no Brasil, as ações tiveram alta, baixa ou o preço foi mantido? Perguntas como essas podem te ajudar no processo de análise.

Por que utilizar o stress test?

1) Identificação de pontos fracos

O stress test revela vulnerabilidades que podem não ser visíveis em condições normais. Ao simular cenários de alta pressão, é possível localizar áreas que necessitam de melhorias antes que se tornem problemas reais.

2) Garantia de estabilidade

Este tipo de teste assegura que a aplicação mantenha sua performance sob cargas pesadas. Ou seja, isso é vital para proporcionar uma experiência positiva ao usuário, evitando falhas ou degradação do desempenho durante picos de tráfego.

3) Otimização do desempenho

Os dados coletados durante os stress tests são valiosos para otimizar a alocação de recursos e melhorar a escalabilidade do sistema. Essa análise pode resultar em um desempenho geral superior da aplicação.

4) Preparação para cenários reais

O uso real pode ser imprevisível, e o stress test prepara a aplicação para eventos inesperados, como promoções relâmpago ou ataques cibernéticos. Assim, isso garante que o sistema esteja apto a lidar com qualquer situação.

5) Aumento da confiabilidade

Realizar testes de estresse regularmente ajuda a aumentar a confiabilidade da infraestrutura de TI. Portanto, isso é essencial para garantir que servidores e softwares estejam prontos para suportar picos de requisições, evitando falhas que poderiam impactar os negócios.

6) Detecção precoce de problemas

O stress test permite encontrar problemas potenciais antes que eles se manifestem em situações reais. Desse modo, isso ajuda na manutenção proativa da infraestrutura e na redução de custos com reparos emergenciais.

7) Melhoria contínua

A prática regular de stress tests contribui para um ciclo contínuo de melhoria no desempenho e na robustez do sistema. Com cada teste, as equipes podem ajustar e otimizar processos, garantindo que o sistema evolua junto com as demandas do usuário.

8) Documentação e aprendizado

Manter registros detalhados dos resultados dos stress tests é fundamental. Essa documentação serve como referência futura e ajuda a rastrear melhorias ao longo do tempo, facilitando o aprendizado organizacional.

• Leia mais: Enfim, agora que você aprendeu a fazer o teste de estresse na sua carteira, aprenda também como atingir a Liberdade financeira, o que é? Definição, características e como alcançar

Fontes: Mais retorno,  Suno , Clube de Finanças, Renova Invest, Vexpenses